Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 231

Finanstilsynet kontrollerer regelmæssigt og mindst hvert tredje år, at fondsmæglerselskaber, der ikke opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke indbyrdes forbundne fondsmæglerselskaber, og som har tilladelse til at anvende den alternative metode med interne modeller til beregning af kapitalgrundlagskravet for positioner i handelsbeholdningen, jf. artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber, opfylder kravene til at benytte de interne modeller. Ved vurderingen efter 1. pkt. tager Finanstilsynet især hensyn til ændringerne i et fondsmæglerselskabs virksomhed og anvendelse af de nævnte interne modeller på nye produkter og kontrollerer og vurderer, om fondsmæglerselskabet anvender veludviklede og tidssvarende teknikker og praksisser i forbindelse med de nævnte interne modeller.

Stk 2. Finanstilsynet inddrager et fondsmæglerselskabs tilladelse til at anvende en intern model eller påbyder fondsmæglerselskabet at træffe passende foranstaltninger til at sikre, at modellen straks forbedres inden for en fastsat frist, hvis der forekommer mange overskridelser, jf. artikel 366 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter, der indikerer, at modellen ikke er eller ikke længere er nøjagtig.

Stk 3. Opfylder et fondsmæglerselskab, der har tilladelse til at anvende en intern model, ikke længere kravene til anvendelse af interne modeller, skal fondsmæglerselskabet over for Finanstilsynet enten godtgøre, at virkningen af den manglende opfyldelse er uvæsentlig, eller fremlægge en plan og en tidsplan for opfyldelse af kravene. Finanstilsynet fastsætter krav om, at planen forbedres, når Finanstilsynet vurderer, at det er usandsynligt, at planen fører til fuld opfyldelse af kravene, eller at fristen ikke er passende.

Stk 4. Finanstilsynet inddrager et fondsmæglerselskabs tilladelse til at anvende en intern model, hvis Finanstilsynet vurderer, at det er usandsynligt, at fondsmæglerselskabet vil opfylde kravene inden for den fastsatte frist, eller fondsmæglerselskabet ikke på tilfredsstillende vis har godtgjort, at virkningen af den manglende opfyldelse er uvæsentlig.

Stk 5. Finanstilsynet kan begrænse et fondsmæglerselskabs tilladelse til områder, hvor kravene opfyldes, eller til områder, hvor kravene vil kunne opfyldes inden for en passende frist.

Stk 6. Finanstilsynet kan påbyde et fondsmæglerselskab foranstaltninger ved væsentlige mangler i fondsmæglerselskabets interne modeller med hensyn til risikodækning eller foranstaltninger til at begrænse følgerne af den manglende overholdelse af kravene til anvendelse af interne modeller, herunder stille krav om et tillæg til kapitalgrundlagskravet eller højere multiplikationsfaktorer.